#ЦМФ. #Алготрейдинг | Оптимизация портфеля криптовалют с использованием методов машинного обучения

Егор Пашков, студент программы «Количественная аналитика»: 0:15 Постановка задачи 0:42 Идеи стратегий: - покупка биткоина, - покупка биткоина и эфира в равной пропорции с ежедневной ребалансировкой, - покупка топ-10 криптовалют по капитализации в равной пропорции с ежедневной ребалансировкой 1:30 Учёт комиссии 1:38 Подготовка данных 2:02 Первая стратегия: покупка биткоина (Buy&Hold) 2:32 Вторая стратегия: покупка биткоина и эфира в равной пропорции с ежедневной ребалансировкой 3:09 Третья стратегия: покупка топ-10 криптовалют по капитализации в равной пропорции с ежедневной ребалансировкой 3:52 Результаты: показатели Шарпа и Сортино, максимальная просадка, накопленная доходность Другие проекты по криптовалютам: - Илья Суманов, студент программы «Количественная аналитика»: Разработка рыночно-нейтральной стратегии управления позицией в пуле ликвидности ETH-USDC на децентрализованной криптовалютной бирже Uniswap V3: - Илья Суманов, студент программы «Количественная