Кирилл Ильинский. Моделируя модели или Next «Next Model»
Одна из задач, а в то же время и свойств любой модели -- это упрощение картины происходящих в реальности процессов. Т.о., одной из характеристик модели становится то, насколько эта картина стабильна. Стабильность параметров моделей является простейшим критерием ее оценки. Как найти не просто еще одну модель, а выйти на новый уровень понимания рынка, тех процессов, которые на нем происходят? На примере моделирования параметра ценообразования опционов, вмененной (implied) волатильности, в лекции рассматриваются подходы к описанию динамики параметров финансовых моделей. После введения стандартного жаргона описания чуствительности к параметру, разбираются примеры влияния стохастичности параметра на простые и непростые цены, проводится краткий обзор эмпирических наблюдений, приводятся стандартные стохастические модели, и обсуждается их применение в реальной жизни. В заключении, из общей модели случайной краткосрочной волатильности выводится широко-известная и применяемая в индустрии модель оценки поправок к станда
1 view
59
17
4 months ago 00:55:25 1
“Это не черный лебедь, это ты непрофессиональная лошара“ - Ильинский в гостях у Антонова
4 months ago 00:02:50 1
За полчаса до весны || Скоро на START
5 months ago 00:03:02 3
Протоиерей Алексей Бабанин награжден орденом преподобного Сергия Радонежского
5 months ago 00:29:22 1
«Никто не искал вины — шла разнарядка, а он был повторник»: Голицын А.К. | фильм #48 МОЙ ГУЛАГ
5 months ago 08:42:19 1
⭐ Подборка фильмов о войне ко Дню победы 9 мая ⭐
6 months ago 00:41:29 2
Ильинский собор. КМЧ 2024. Краевед Лосунов А. М.
6 months ago 00:11:39 6
BW Fast Feet contest Final | Swingtown Social+ Cup 2023
6 months ago 00:12:39 4
BW Slow Mix&Match Final | Swingtown Social+ Cup 2023
6 months ago 00:02:15 14
BW Invitational Classic Strictly (middle) Final | Swingtown Social+ Cup 2023
6 months ago 11:07:30 1
К 200-летию Александра Островского. Коллекция спектаклей #1 (1952-71)
7 months ago 00:05:51 4
Великий прокимен - Не отврати лица Твоего от отрока Твоего
7 months ago 00:08:01 1
“Тося, пошли по объектам“— х/ф«Карнавальная ночь»
7 months ago 00:15:32 1
По святым местам. Ильинский храм села Панкрушиха Алтайского края
7 months ago 00:04:20 1
“Ну что же, заслушаем клоунов“— х/ф«Карнавальная ночь»
7 months ago 06:27:04 1
Марафон «Переход на биологические препараты, удобрения и кормовые добавки - здоровье, прибыль“
7 months ago 00:01:09 1
Рязань. VIII Ильинские образовательные чтения
7 months ago 01:54:25 1
СТАРИЦА / гид по городу
8 months ago 00:37:23 1
«Великий революционер русского театра». Лекция Елены Смородиновой
8 months ago 00:40:16 1
Евангелие и Святые дня. Апостольские чтения. Седмица 37-я по Пятидесятнице. ()
8 months ago 00:44:57 1
Толкование на Евангелие дня 17 февраля 2024 года
8 months ago 01:37:48 1
Финансовые модели: зачем они нужны и как с ними бороться | Кирилл Ильинский | ЕУСПб | Лекториум
8 months ago 00:39:47 1
Евангелие дня с толкованием 17 февраля 2024 года 90,120 псалом Отче наш
8 months ago 00:01:55 1
Включи прямо сейчас! Евангелие дня 17 февраля 2024 года